Utilizzare RSI per individuare i falsi segnali

In questo articolo scoprirai l’ unico oscillatore che in ogni mio grafico non manca mai, in quanto lo reputo estremamente importante e rivelatore di molti falsi segnali.

Quando parlo di trading con i miei  corsisti o persone che si vogliono avvicinare a questo mondo, mi viene sempre chiesto (tra le 1000 domande) come poter individuare quei falsi segnali che vanno ad abbassare notevolmente la statistica e poter andare a prendere solo quelle poche ma buone operazioni.

Facciamo una premessa, una statistica non potrà mai avere  una percentuale del 100% e quindi devi capire che alcune perdite se hanno un senso e se erano inevitabili, le devi accettare. Fanno parte dei costi di una normale gestione imprenditoriale. Detto questo, ci sono alcuni parametri da prendere in considerazione che ti potranno permettere di eseguire operazioni con una percentuale il successo maggiore; Ci sono una marea di indicatori e metodologie da poter utilizzare e ho testato davvero un po’ di tutto, arrivando alla conclusione che per il mio stile di trading, l’ Rsi mi ha evitato molte operazioni che sarebbero andate male.

Non dovrei farlo, ma ho deciso che in questo articolo ti rivelerò il corretto utilizzo e settaggio che insegno nel corso avanzato, quindi fanne tesoro perché probabilmente non rivelerò mai più gratuitamente informazioni che vengono dal mio corso di punta.

Cos’è RSI?

So benissimo che ti interessa solo il corretto utilizzo di questo strumento, e quindi te ne frega poco/niente di cosa sia, ma prima di aggiungere questo oscillatorie al tuo trading system, è bene che tu sappia cosa è e cosa indica. L’ Rsi è uno strumento che si può trovare nella cartella degli oscillatori, e misura il momentum, cioè la velocità con cui si produce la variazione dei prezzi. Quando il prezzo sale in maniera sproporzionata,superando un certo livello indicato sull’oscillatore,  si considera che il mercato sia in ipercomprato, mentre invece quando scende molto rapidamente sotto il livello dell’ oscillatore si considera il mercato in ipervenduto.

L’ utilizzo classico prevede che, se l’ oscillatore supera il valore 70, avremo un mercato in ipercomprato, mentre se scende sotto il 30, avremo il mercato in ipercenduto ed in entrambi i casi ci si aspetta un’ inversione di trend.

Io lo utilizzo seguendo questo principio, ma molto presto capirai come renderlo molto più efficace, senza stravolgere tutto ed andare ad intaccare i codici dell’ oscillatore.

Come funziona?

Se non hai mai Settato un Rsi, allora ti consiglio di andare nella parte degli oscillatori, cliccare su relative Strength index e entro poche righe avrai capito a cosa serve la compilazione dei parametri di questo strumento.

Una volta che ti appare la finestra, dovrai compilare principalmente:

  • Periodo;

Se metto periodo 14, l’ oscillatore mi indica la differenza di prezzo negativa o positiva rispetto a 14 candele precedenti.

Es: Utilizzando il grafico daily, se il prezzo 14 giorni fa era di 100 e oggi è di 98, l’ oscillatore si sarà spostato verso il basso.Al contrario se da cento il prezzo fosse andato a 104, l’ oscillatore si sarebbe spostato verso l’ alto in maniera più ripida rispetto al primo esempio.

  • Applica a

Indica il momento in cui l’ oscillatore prenderà il valore del prezzo in considerazione. Per esempio ad ogni apertura della candela, oppure chiusura o prezzo mediano ecc.

  • Livelli

Questi livelli indicano l’ inizio dell’ area di ipervenduto o ipercomprato. Di solito i livelli corrispondono a 30 e 70, ma a mio avviso sono livelli troppo poco precisi, quindi durante l’ articolo ti dirò quali sono quelli che prendo in considerazione io.

Come viene comunemente utilizzato?

Questo oscillatore viene utilizzato in due modi differenti, ed entrambi cercano di dare un indicazione su possibili inversioni di mercato.

Vediamo insieme i 2 possibili metodi:

1) Ipercomprato/ipervenduto

Con questo metodo si controllano soprattutto i livelli dell’ oscillatore. Quando il mercato va in ipervenduto, quindi quando va sotto l’ area del 30, il mercato dovrebbe fare un movimento rialzista, in quanto si evidenzia uno squilibrio troppo accentuato tra compratori e venditori. Stessa cosa vale per l’ ipercomprato, dove ci si aspetta un ribasso.

2) Divergenza

Quando dobbiamo individuare una divergenza, dobbiamo confrontare il grafico del prezzo con quello dell’ oscillatore.

divergenza opzioni binarie ITMSe per esempio siamo in una zona di minimo e ci aspettiamo un rialzo, la regola vuole che se sul grafico abbiamo due minimi decrescenti e l’ Rsi genera due minimi crescenti, saremo in presenza di una divergenza rialzista. Da qui sto minimo ci dovremo aspettare una risalita del mercato

Questi sono i metodi più conosciuti e a dire il vero  la maggior parte dei traders professionisti non utilizza questi approcci in maniera classica, ma hanno solo preso spunto e modificando diversi parametri sono riusciti a sfruttare il massimo potenziale, aggiungendo questo fantastico oscillatore al proprio trading system.

Se non ci hai fatto caso, tra le righe ti ho anche detto che questo oscillatore non funziona da solo, ma funge semplicemente come filtro per eliminare falsi segnali, oppure come ciliegina sulla torta per perfezionare il proprio trading system.

Come lo utilizzo io?

Io non sono diverso dagli altri e quindi sono partito anche io da uno dei due concetti chiave e ho deciso di scartare le divergenze perché reputo 100 volte più adatto il metodo dell’ ipercomprato e dell’ ipervenduto per individuare gli eccessi reali di mercato.

Grazie a questo oscillatore risulta davvero facile individuare i momenti in cui il mercato si è mosso davvero troppo in una direzione, andando a tirare fino al limite “l’ elastico”  dove poi sarà costretto a ritracciare o addirittura invertire.

Gli eccessi sono individuabili in maniera millimetrica solo quando abbiamo a disposizione strumenti sensibili agli ultimi  movimenti di mercato, quindi come potrai immaginare il periodo classico che viene utilizzato per questo oscillatore (14 periodi) è un periodo troppo elevato e non ha l’accurata sensibilità che questo oscillatore deve avere per svolgere correttamente il proprio lavoro. Una volta che ho tutti i miei segnali di eccesso, utilizzerò l’Rsi come ciliegina sulla torta, cercando di prendere tutto il movimento per intero, senza tralasciare neanche un pip.

Per andare ad aumentare la sensibilità dell’ Rsi, bisogna abbassare notevolmente il periodo. Secondo i miei studi, l’ oscillatore va settato a due periodi. Se lo stai settando in questo momento potresti accorgerti che la linea è quasi sempre oltre i livelli di ipercomprato e ipervenduto classici, quindi sopra 70 e sotto 30, infatti per la mia metodologia questi livelli non sono corretti e vanno sostituiti con i livelli 98 e 2. Una volta che questi livelli saranno stati toccati, avremo un chiaro segnale di inversione.

Eseguendo questa piccola modifica, ti sarai accorto  che l’ oscillatore  è più preciso, ma ancora un po’ “scorbutico” nei movimenti. per dare una linea morbida all’oscillatore dobbiamo cambiare anche un altro parametro. Di norma vengono presi in considerazione le aperture o chiusure delle candele e sono proprio questi parametri a fare l’ effetto scorbutico. Io invece utilizzo il prezzo mediano e  così facendo ottengo una linea molto più pulita e di facile lettura.

Se hai una buona strategia che permette di individuare gli eccessi di mercato, sono sicuro che con questo oscillatore potrai andare a filtrare tantissime operazioni che potrebbero andare male e sarai inoltre in grado di prendere il prezzo migliore, senza neanche lasciarti sfuggire un pip.

Se invece non hai un sistema che si basa sugli eccessi di mercato, potresti spulciare tra questi due link e scegliere quale dei due prodotti acquistare.

SISTEMA MANHATTAN.

CORSO AVANZATO FOXFOREX.

Come sempre, ti aspetto dall’ altra parte 🙂

Splendida giornata Trader!

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Alessandro Del Saggio

Trader Indipendente, Formatore e Ricercatore grafico. Fondatore di Foxforex, del Sistema Manhattan e della Community Opzioni Binarie Italia.

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