Gli 8 step per una strategia statisticamente profittevole

Gli 8 step per una strategia statisticamente profittevole

Ho sempre riportato i dati come stanno

L’ 86% delle persone che si avvicinano al trading con qualunque tipo di strumento finanziario, entro un anno perde tutto quello che aveva depositato sul proprio conto trading.

È un dato agghiacciante che può essere però drasticamente ridotto. Il mio scopo è quello di far entrare nel 14% delle persone che “ce l’ hanno fatta” quasi tutti i miei corsisti, perché come ben sai non sono un amante della cattiva pubblicità.

Con questo articolo ti rivelo come poter statisticare una strategia che hai appreso durante qualche webinar, corso o che ti sei inventato. Se solo facessi il controllo di ciò che ti capita tra le mani, sono sicuro che difficilmente a fine anno saresti tra quelli che perdono tutto il proprio capitale, perché se capisci che la strategia non performa abbastanza, è inutile che butti via soldi.

Facciamo una piccola premessa

Questa linea guida non è per programmatori, non dovrai conoscere gli arcani segreti e codici dell’ informatica e non dovrai neanche essere un hacker, in quanto io non sono nulla di tutto questo e quindi è inutile che provi a spiegarti cose che neanche io so.

Questa linea guida è un metodo facile per comprendere come statisticare una strategia in maniera abbastanza precisa, senza che impari a programmare e senza l’ utilizzo di strumenti estremamente complessi.

La maggior parte dei dubbi li puoi risolvere anche da solo, ma se vuoi fare un lavoro sopraffino, dovrai sicuramente contattare un programmatore esperto.

Di seguito troverai gli 8  step fondamentali per poter creare una strategia e poterla ottimizzare il più possibile.

In questi sette step partirai da una semplice intuizione ed arriverai a creare un vero e proprio trading system profittevole, quindi altro che una semplice revisione. Potrai fare ben di più.

Step 1:  Discrezionalit

Prendi una strategia e rendila il meno discrezionale possibile. Prendi quindi il concetto di base della strategia, cerca tutte le variabili che assoceresti a questa strategia basilare e schematizza tutto quello che sta attorno alla strategia.

Prendi in considerazione le notizie economiche?

Su quali mercati lavora la tua strategia?

Quali orari di lavoro sono più produttivi?

Se non hai una risposta a questa domanda, non ti preoccupare perché con un po’ di sana statistica, puoi risolvere ogni tuo dubbio.

Step 2: Il primo asset d’ analisi

Una volta che siamo riusciti a rendere il meno discrezionale possibile una statistica, dovremmo scegliere il primo asset di riferimento, dal quale partire.

In genere,  il cross valutario  che viene preso maggiormente in considerazione è il cambio eur/usd, in quanto è il più utilizzato ed il più liquido tra tutti cambi valutari.

Se la strategia che dovrai testare rispondere abbastanza bene su questo asset, allora potrai andare a statisticare tutti gli altri asset che preferisci. Prediligi sempre le major, una volta che avrai statisticato accuratamente anche quelle, potrai andare a controllare le minors. I passi per sviluppare e migliorare la strategia  li vedremo negli step successivi.

Step 3: Test di almeno 6 mesi

Per fare una statistica dobbiamo tenere conto di tantissimi parametri ed il primo test che la strategia deve assolutamente passare è il timing factor. Mi spiego meglio.

Ci sono periodi in cui il mercato è troppo direzionale, altri in cui rimane in un range di 30 pip  per decine di giorni, altri in cui continua a fare falsi segnali, altri in cui i mercati si comportano in maniera poco tecnica a causa  di scadenze di contratti future, notizie macroeconomiche molto importanti ecc .. ecc..

Una strategia potrebbe funzionare quindi il primo mese perché siamo nella fase corretta, ma poi i mesi successivi la strategia non funziona più e restituisci i soldi che hai guadagnato con gli interessi.

Per superare quindi il timing factor, serve un backtest di almeno 6 mesi, in quanto il mercato subisce quasi tutte le fasi.

Ovviamente se fai un backtest che dura 2 anni, avrai la certezza quasi matematica che sei passato per tutte le fasi di mercato.

Se scopriamo che la strategia si rivela abbastanza stabile in sei mesi, e quindi non subiamo un drawdown consistente, allora con ogni probabilità sarai su una buona strada e potrai portare avanti gli studi della tua strategia, per  poter smussare tutti gli errori che sono ancora nascosti.

Il backtest di sei mesi, permette inoltre di scoprire una marea di spunti interessanti e qui potresti  iniziare ad applicare qualche filtro operativo, come ad esempio evitare di utilizzare la strategia in momenti di mercato molto direzionali, se noti che la tua strategia risponde male a questa particolare fase di mercato.

Step 4: 100 trade

I sei mesi di backtest sono estremamente utili, ma se non abbiamo collezionato almeno 100 operazioni per l’ asset che abbiamo preso in considerazione, non abbiamo un numero sufficiente di trade per capire quanta percentuale di successo ha la strategia su quel determinato asset.

100 operazioni è un numero campione, ma a parere mio è importante non scendere sotto le 100 operazioni. Sappi comunque che ad abbondare non si sbaglia mai.

Se di queste 100 operazioni 63 sono andate in profitto, allora potrai  lavorarci sopra per avere una strategia che superi il 70%. Se il risultato fosse inferiore al 63%, forse sarebbe il caso di capire quanto possa valere la pena proseguire nei test. Certo che se la strategia ha un 50% di successo, allora non avrai sicuramente scoperto l’acqua calda. In questo caso io non ci penserei due volte a lasciar perdere questa strategia, ma piuttosto mi concentrerei nello scovare altri pattern grafici che rispondono meglio già in partenza.

Step 5: Migliorare

  • Tempo

Se pensi che la strategia potrebbe darti buone soddisfazioni, è arrivato il momento di migliorarla il più possibile, per poter ottenere il massimo dei profitti.

Il primo passo che faccio per migliorare una strategia è quello di capire come la strategia risponde ad impatti molto violenti di volatilità. Prendo quindi il calendario economico e vado a vedere se le notizie economiche influiscono positivamente o negativamente sulla statistica.

Il secondo passo che dovrai fare invece è quello di andare a vedere come risponde in diversi orari . Risponde meglio dopo l’ apertura europea o americana?

Io per esempio, ho delle strategie che funzionano molto bene la mattina ed invece nel pomeriggio non sono estremamente performanti. Stessa cosa invece vale per le operazioni notturne, ma in questo caso, anche se la strategia funzionasse bene, non la potrei utilizzare, visto che preferisco di gran lunga dormire.

La prima smussatura è stata fatta grazie alla valutazione del fattore tempo e sono sicuro che la strategia ha già guadagnato qualche punto percentuale, ma la vera rivoluzione la si ottiene con il passaggio successivo.

  • Indicatori

Ora si può aggiungere qualche altro tassello alla strategia.

Io personalmente cerco di filtrare il più possibile i falsi segnali con l’ aggiunta di diversi indicatori i quali devono rendere più semplice la lettura del grafico. Ovviamente ognuno di questi deve avere uno scopo ben preciso, come ad esempio individuazione di probabili livelli di reazione, oppure indicazione di volatilità, di trend, di movimenti delle banche ecc..

Step 6: Individuazione timeframe

Ora abbiamo una strategia quasi completa, manca solo un tassello fondamentale. Bisogna capire a quale timeframe  la strategia risponde meglio sia per individuare il segnale e sia per avere la corretta scadenza.

Ci sono alcuni metodi operativi  che sono utilizzabili solo a timeframe bassi, mentre altre strategie sfruttano le caratteristiche che il mercato ha nel lungo termine, quindi si prendono in considerazione grossi movimenti di mercato da guardare su timeframe alti.

Un consiglio che ti voglio dare però è che non ti devi fossilizzare troppo su un solo timeframe. Certo, avrai il timeframe di riferimento, ma se la strategia funziona veramente, probabilmente potrai trovare ottime conferme anche su diversi timeframe, sia più bassi che più alti.

Una volta che è stato individuato il timeframe operativo, possiamo ottimizzare anche la scadenza.

Una volta che tutto è chiaro, è molto più facile individuare la scadenza che permette di ottenere il massimo dei profitti.

Step 7: Repeat

Prendi tutti gli step precedenti e ripeti tutto il processo su altre valute.

Ricorda che ogni cross valutario ha caratteristiche diverse e magari dovrai aggiustare qualche indicatore per ottenere sempre il massimo dei profitti ottenibili, ma non ti preoccupare, il lavoro sporco lo hai già fatto.

Step 8. Familiarizzazione

Se hai capito che la strategia è buona, quindi più o meno la percentuale di successo è del 70%, allora potrai iniziare a familiarizzare sui mercati reali.

Prima di partire con una la size piena, ti consiglio di fare qualche operazione in demo, oppure con conti da pochi soldi,

Con questi broker puoi investire 1$ ad operazione.

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Durante le prime operazioni in reale, potresti accorgerti di qualche piccolo inghippo che comprometterebbe parte dei guadagni. Ovviamente sono tutte supposizioni, che però devi testare e devi avere la certezza che non si verifichino. Una volta che hai eseguito circa 40 operazioni, sarai sicuro di aver risolto gli ultimi dubbi e se il risultato finale ti soddisfa e rispecchia il tuo modus operandi, puoi tranquillamente passare a pieno regime ed iniziare a raccogliere i frutti dei tuoi sacrifici.

Se segui questi semplici passaggi, sono sicuro che qualunque strategia ti passi tra le mani, non ti potrà fregare. Ci vorranno anni per trovare la strategia giusta? Chi lo sa. L’ importante è che a fine anno il tuo conto di trading non sia azzerato, ma al contrario sia molto più grande.

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E buoni…. ITM!

 

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Alessandro Del Saggio

Trader Indipendente, Formatore e Ricercatore grafico. Fondatore di Foxforex, del Sistema Manhattan e della Community Opzioni Binarie Italia.

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