Analisi ciclica dei mercati finanziari secondo Gann

Analisi ciclica dei mercati finanziari secondo Gann

Magari non te ne sei ancora accorto, ma nell’ ultimo anno si sta parlando sempre di più dei famosissimi cicli di Gann.

Riuscire a capire come siano riusciti trader di secoli passati a creare delle teorie che sono utilizzabili ancora oggi, mi affascina parecchio. Anzi, in realtà qualunque sia l’argomento in ambito trading, mi affascina, ma coloro che scoprono dei piccoli vasi di pandora per me sono tra i più grandi esempi da seguire.

William D.Gann è un trader che dall’ età di 24 anni, fino a 77 ha guadagnato circa 3 miliardi di dollari, soprattutto grazie alle operazioni sui mercati finanziari, anche se per riuscire a guadagnare queste cifre, si è sicuramente aiutato vendendo delle coaching riservate a quelle pochissime persone in grado di spendere la modica cifra degli equivalenti 100.00 $ attuali.

So benissimo che il tuo pensiero ora si è soffermato su questa cifra e sono completamente d’ accordo con te nel dire che è davvero esagerata, ma anche i risultati che questo trader ha ottenuto, lo sono altrettanto.

Arrivato a wall street , le sue interpretazioni rivoluzionarie e fantascientifiche diedero fastidio a parecchi analisti.

La frase che era solito ripetere era:

“Dopo anni di paziente studio ho provato con mia completa soddisfazione e dimostrato agli altri che la vibrazione spiega ogni possibile fase e condizione del mercato”.

Si riferisce a quando è riuscito a dimostrare sotto gli occhi di tutti le sue straordinarie doti che in 25 giorni di mercato gli permisero di eseguire 286 operazioni in vari titoli, sia al ribasso sia al rialzo, dove  264 di queste operazioni si conclusero con un profitto, 22 con una perdita.

Il capitale con cui operava fu raddoppiato 10 volte

Questi risultati sono davvero incredibili. Onestamente non penso che sia mai esistita persona al mondo in grado di battere i suoi risultati, calcolando che questi risultati sono stati ottenuti rispettando un corretto money management.

Per ottenere questi risultati, Gann ha creato da zero un sistema che prendeva in considerazione tantissimi tasselli per poter operare sia di breve, che di medio che di lungo termine.

Ha creato e contestualizzato livelli di resistenza (non un solo tipo, ma diversi), gli angoli geometrici, il volume degli scambi e cicli del mercato per poter individuare con precisione quando il trend sta per cambiare alla fine di ogni sua fase.

Come puoi ben capire, non basterebbe un libro da 200 pagine per parlare nel dettaglio dell’operatività di Gann.

Con questo articolo, voglio iniziare ad introdurti nel mondo delle teorie di Gann partendo dalla teoria dei cicli, in quanto penso che il primo passo che ogni trader compie è proprio quello di studiare i clicli e verificarne la veridicità.

Iniziamo ad addentrarci nel mondo dei cicli di Gann

Secondo Gann, tempo e prezzo sono sempre in relazione tra loro e quindi è bene che ogni trader impari ad individuare i cicli maggiori, quelli medi e quelli piccoli  per avere una visione chiara dell’andamento del trend.

Se sei un trader che fa operazioni molto veloci, probabilmente conoscere il ciclo decennale non sarà una tua priorità, ma, come fanno oggi la maggior parte dei traders professionisti, dovresti prendere in considerazioni il ciclo annuale e gli inferiori. Il ciclo più diffuso in assoluto è quello di 28 giorni.

Per fare una piccola riflessione, I numeri di Fibonacci sono presenti nella maggior parte degli aspetti della natura, Elliott ha preso spunto dalla natura per creare la sua teoria, secondo te Gann non ha preso spunto dalla natura per creare tutto il suo sistema operativo?

Ovviamente si. L’analisi ciclica deriva gran parte della sua filosofia di base dalle relazioni con il mondo naturale, in questo caso i cicli ricorrenti delle stagioni, dei pianeti, e da altri eventi ripetitivi, come ad esempio i movimenti migratori e i cicli economici e sociali.

Il vantaggio dell’analisi ciclica è nella possibilità di identificare le tendenze di lungo periodo.

Se si ha un’idea chiara di dove ci si trovi, si potrà avere una più adeguata idea di dove si stia andando, riducendo il rischio di sbagliare, perché sono state eseguite operazioni contro il ciclo.

Se vorrai diventare un trader profittevole, dovrai in primis capire che devi assolutamente ridurre il rischio che la tua operazione non vada a buon fine. Non devi fare 20 operazioni al giorno per essere profittevole, ma devi filtrare il più possibile le operazioni per poter andare in profitto quasi sempre. Con il giusto studio e dedizione, ognuno di noi potrà eseguire operazioni da cecchino, prendendo i massimi e minimi della giornata.

Tempo e prezzo sono sempre in relazione tra loro. Studiare i cicli maggiori, quelli medi e quelli piccoli è molto importante per avere una visione chiara dell’andamento del trend.

Diamo per prima cosa una definizione rigorosa di ciclo. Un ciclo è composto dalle seguenti caratteristiche:

  1. L’ampiezza, cioè l’altezza dell’onda rialzista e ribassista.
  2. Il periodo, cioè l’arco temporale che separa due massimi o due minimi.
  3. La fase, ovvero l’arco temporale che intercorre tra due cicli.

Attraverso l’individuazione di una certa costanza nelle dimensioni temporali di queste caratteristiche, l’analista riesce ad estrapolare i livelli d’inversione futuri, ed appena scatteranno i segnali, prepararsi ad entrare in posizione, senza lasciarsi indietro troppi pip.

I 4 principi chiave del mercato

Questi 4 principi chiave, se sfruttati a dovere ti permetteranno di capire alcune delle dinamiche del mercato.

Partiamo subito:

1) Proporzionalit

Ogni reazione di prezzi è proporzionata alla precedente, quindi, un lungo periodo di prezzi crescenti, sarà seguito da un altrettanto lungo periodo di prezzi decrescenti e viceversa. Movimenti di breve periodo saranno seguiti da correzioni di breve periodo. Supponendo quindi l’uguaglianza dei movimenti rialzisti e ribassisti, è possibile stabilire dei futuri obbiettivi teorici dei movimenti dei prezzi.

2) Uniformit

I mercati sono uniformi per quanto riguarda la ciclicità di una durata simile per gli andamenti dei prezzi di tutte le azioni, indici e mercati.

3) Variazione

Nel punto due abbiamo detto che nei mercati finanziari vige il principio d’uniformità, dove tutte le azioni, gli indici e i mercati passano attraverso cicli simili per periodo.

Nel punto tre invece, va precisato che la cadenza temporale sia dei massimi sia dei minimi varia, come pure l’ampiezza delle fluttuazioni dei prezzi.

4) Somma

Il ciclo è il risultato dato dalla somma di diversi cicli con periodo differente. La tendenza in una serie temporale, è formata da quattro influenze: quella secolare, quella ciclica, quella stagionale e quella casuale. Ogni ciclo può essere contenuto in un ciclo più grande e allo stesso tempo contiene all’interno del suo periodo cicli più brevi.

Obiettivi ciclici temporali

L’analisi di Gann cerca di fornire anche obiettivi di tempo raggiunti i quali un’inversione di tendenza diventa molto probabile.

In questa sezione dell’articolo ci saranno molti numeri, quindi cerca di eliminare le distrazioni che sono attorno a te e prosegui con la lettura dell’articolo.

La base di partenza per i cicli di Gann è rappresentata dal ciclo di un anno.

Questo periodo di tempo (365 giorni) è poi diviso in 4 trimestri (ognuno dei quali è composto da 90 giorni). La stessa divisione espressa in settimane ci fornisce importanti mini cicli settimanali di durata pari a 13, 26, 39, 52 settimane.

Gann inoltre raccomandava di prestare particolare attenzione a quelle date che distano 3 o 7 mesi da un significativo minimo, la serie progressiva di 7 è considerata fondamentale, ma soprattutto bisogna fare particolare attenzione al  numero 49.

Per quanto riguarda il grafico giornaliero, importanti punti di svolta sarebbero da ricercare tra il  quarantottesimo e il cinquantaduesimo giorno da un massimo o da un minimo e tra il novantesimo e  il novantottesimo giorno.

Attenzione: Un importante precisazione!

Quando Gann parla di cicli che si basano su grafici giornalieri fa riferimento esclusivamente ai giorni di calendario. Ciò significa che quando Gann dice di prestare attenzione ad una data che dista 49 giorni da un importante massimo o minimo, se utilizziamo un grafico che conta solo i giorni di borsa aperta dovremmo porre attenzione al 35° giorno (7 settimane per 5 giorni).

Se quindi ti trovi più comodo ad utilizzare come riferimento l’anno borsistico invece che l’anno solare, basta dividere i vari cicli per 1.4. Ad esempio, un ciclo solare di 49 giorni corrisponde ad un ciclo finanziario di 35 sedute, infatti, 49 diviso 1.4 da 35.

Un appunto molto importante che devi prendere è che più concomitanze avrai, maggiori saranno le possibilità di eseguire un operazione profittevole.

Per quanto riguarda i cicli, dovrai quindi cercare quelle date dove vi sono coincidenze di più cicli, tale situazione è definita cyclical vibration ed è molto più affidabile di un unico ciclo.

Gann raccomandava di stare molto attenti ai movimenti che si sviluppavano per periodi di tempo di 3 o multipli. Per fare un esempio, se ci troviamo alla fine di un movimento al rialzo che ha avuto una durata di tre mesi, una correzione al ribasso di tre settimane è ciò che ci si dovrebbe aspettare.

Quando abbiamo molti cicli che convergono in un unico punto, non vanno mai interpretati come punti di svolta, ma bisogna tracciarli con le frequenze più significative per ogni titolo ed osservare i punti nei quali si hanno più coincidenze cicliche. Solo allora possiamo aspettarci con un certo grado di affidabilità un’inversione di tendenza.

I cambiamenti del trend attorno alle vacanze

Se osserviamo i grafici delle azioni, possiamo scoprire che i cambiamenti del trend accadono, spesso, subito prima o subito dopo le vacanze americane, ed in particolar modo nel periodo che va dal 15 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.

Gann aveva osservato che date particolari influiscono sui mercati azionari, ottenendo inversioni brusche dei prezzi in un numero sufficientemente alto di casi.

Il famoso“rally di fine anno”,  sembra abbia una certa consistenza statistica.

Il periodo di fine anno è per la maggior parte delle volte “polarizzato” al rialzo.

Prima di salutarti volevo dirti un paio cose ancora

Gann lavorava per lo più sulle azioni ed ovviamente utilizzava grafici diversi da quelli attuali, ma essendo leggi della natura, ti posso garantire che tutto ciò che riguarda la metodologia di Gann funziona con tutti gli strumenti finanziari, in quanto hanno intrinseche le leggi della natura. Ovviamente sono necessari degli adattamenti e correzioni, ma una volta che avrai  trovato il set up corretto, sono convinto che non avrai problemi a destreggiarti sui mercati finanziari.

Come ti ho fatto capire all’ inizio dell’ articolo, saper utilizzare tutte le scoperte e rivisitazioni di Gann non è facile e ci vorrà sicuramente del tempo. Il mio consiglio è quello di leggere qualche libro su questo argomento ( più di uno,  perché spesso trovi delle rivisitazioni scorrette) per approfondire e capire se può realmente essere utile per la tua operatività giornaliera.

Nel frattempo potresti iniziare la tua carriera da trader seguendo le indicazioni del sistema Manhattan.

Non voglio convincerti di nulla, quindi non ti elencherò i fantastici aspetti positivi di questo sistema, ma voglio semplicemente limitarmi a consigliarti di controllare le statistiche della strategia più semplice del sistema prima che tu abbandoni questa pagina.

➡Clicca qui per vedere il  report della strategia più semplice del sistema Manhattan.

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Alessandro Del Saggio

Trader Indipendente, Formatore e Ricercatore grafico. Fondatore di Foxforex, del Sistema Manhattan e della Community Opzioni Binarie Italia.

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